反向跟单效果到底怎么样？

本篇文章给大家介绍反向跟单效果到底怎么样？对于想做或已经在运营期货反向跟单的朋友们有必要看一下；这位作者对反向市场有较深的理解，希望可以帮助您了解反向市场。

反向跟单来自于帕累托法则，期货市场本身是一个残酷的市场，从散户交易者的角度上能够看到大多数的交易者都是亏损的，虽然网上统计数据表明82%的交易者都是亏损的，但是具体实际数据应该远高于82%的亏损数量。

因为从我们身边的交易者账户表现情况就能够看到这一现象。

所以建立在这一理论数据的基础上就给我们带来了一套盈利模式“反向跟单”。

首先我们要建立数据池收集数据信息，在由跟单账户对接至数据池，做反向操作。

接下来说下具体的操作思路与反向跟单的数据表现。

反向跟单数据库的账户一定要是对等的，例如每个数据源账户资金额度都是500美金。

在这里很多人就会产生一个疑问，很多人会问到自己不搭建数据库，不搞对等资金，单纯的去跟客户的交易单，难道不可以吗？

实际上是可以的，但是相对风险系数要高，假设你的数据库是由客户所组成，假设A客户资金量2000美金，B客户资金量5000美金，C客户资金量1万美金。

（风险1）假设A2000美金客户，目前账户浮动亏损1000美金，但是突然之间A客户追加1万美金的资金量做飘单，那么在这种情况无疑加大了跟单账户的风险，跟单账户就需要及时调入资金以预防客户飘单，抗单所带来的风险。

（风险2）数据池由客户组成，假设客户A账户爆仓大亏，但是客户C小幅盈利，但是客户C的账户资金体量大，所以客户C的盈利就把客户A的亏损对冲掉全部抹平，导致跟单账户无盈利，反而在手续费上造成了损失。

（风险3）数据池由客户组成，无法做好风控与调整，在这里要强调一个重要的问题，反向跟单不是你搭建好一个数据池后就可以高枕无忧，如果你认为高枕无忧了，那么你离亏损就很近了。

反向跟单的重点在于你要做好风控，风控才是盈利的关键。

例如要通过仓位的限制，例如数据源最大起始仓位不可以超过10%仓位。

例如数据源持仓必须在10分钟以上。

例如数据源三天之内必须做一次交易等。

要去制定一些规则，第一要调动起数据池的交易效率，第二要避免数据源的暴利操作，造成跟单账户资金曲线的大幅回撤等问题。

当然还有很多的规则，但是更多的规则需要风控人员自己去摸索，才是最有效的。

例如，要经常做跟单账户的数据统计，根据统计数据发现数据源大多在哪些产品上盈利，在哪些产品上亏损，根据统计数据就要限制一些数据源操作拿手的产品操作，鼓励操作一些数据源不好把握的产品标的，这样会增大跟单账户的盈利概率。

当然有些朋友认为这样去做也许对数据源的操作来讲不太公平，但是在这样严苛的环境下能够筛选出来还能够盈利的交易员，那么我建议你不要反向跟了，正向跟这个数据源，甚至你可以把他从数据池当中剥离开来，单独给与资金操作。

今天就写到这里，逐步会把我们对于反向跟单的见解与过往的统计数据经验风险分享给大家，很多认为做反向比做交易还要难，从某些点上来讲是的，但是任何的交易策略，在我个人看来都是不具有稳定性的，具有系统假死的情况发生，交易模型都是要处于不断的调试，甚至说某些交易系统，在理论上就无法行得通，但是反向跟单至少是在理论上是一个真命题，所以我个人还是极力推荐反向跟单，当然毕竟也尝到了甜头。